Commodities options trading strategies

Futuros 038 Opções Estratégia Guia Usando futuros e opções, separadamente ou em combinação, pode oferecer inúmeras oportunidades comerciais. As 25 estratégias neste guia não se destinam a fornecer um guia completo para cada estratégia de negociação possível, mas sim um ponto de partida. Se o conteúdo vai revelar-se as melhores estratégias e acompanhamento etapas para você vai depender do seu conhecimento do mercado, a sua capacidade de transportar riscos e seus objetivos de negociação de commodities. Como usar este guia - Esta publicação foi projetada, não como um guia completo para todos os cenários possíveis, mas sim como um manual fácil de usar que sugere estratégias de negociação possíveis. Longos Futuros - Quando você é otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela volatilidade mudando. No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correto, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e / ou menos risco. Long Synthetic Futures - Quando você está otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela volatilidade mudando. No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correto, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e / ou menos risco. Pode ser negociado em de longa chamada inicial ou curto colocar posição para criar uma posição mais forte de alta. Short Synthetic Futures - Quando você é bearish no mercado e incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela volatilidade mudando. No entanto, se você tem uma opinião sobre a volatilidade e que a opinião acaba por ser correto, uma das outras estratégias podem ter maior potencial de lucro e / ou menos risco. Pode ser negociado em desde a chamada inicial curto ou longo colocar posição para criar uma posição mais forte de baixa. Reversão de longo risco - Quando você está otimista no mercado e incerto sobre a volatilidade. Normalmente, esta posição é iniciada como um seguimento a outra estratégia. Seu risco / recompensa é o mesmo que um LONGO FUTURO exceto que há uma área plana de pouco ou nenhum ganho / perda. Curto risco de reversão - Quando você é de baixa no mercado e incerto sobre a volatilidade. Normalmente, esta posição é iniciada como um seguimento a outra estratégia. Seu risco / recompensa é o mesmo que um FUTURO CURTO, exceto que existe uma área plana de pouco ou nenhum ganho / perda. Short Call - Quando você é bearish no mercado. Vender out-of-the-money (maior greve) coloca se você está menos confiante de que o mercado vai cair, vender at-the-money coloca se você está confiante de que o mercado vai estagnar ou cair. Long Put - Quando você é bearish para muito bearish no mercado. Em geral, quanto mais out-of-the-money (greve inferior) a opção de venda preço de exercício, a estratégia mais bearish. Short Put - Se você acreditar firmemente que o mercado não está indo para baixo. Vender out-of-the-money (greve inferior) opções se você está apenas um pouco convencido, vender opções de dinheiro se você está muito confiante o mercado vai estagnar ou subir. Se você duvidar mercado vai estagnar e são mais otimistas, vendem em dinheiro as opções de lucro máximo. Bull Spread - Se você acha que o mercado vai subir, mas com um lado negativo limitado. Boa posição se você quer estar no mercado mas é menos confiável de expectativas bullish. Você está em boa companhia. Este é o comércio otimista mais popular. Bear Spread - Se você acha que o mercado vai cair, mas com uma desvantagem limitada. Boa posição se você quer estar no mercado mas está menos confiante de expectativas bearish. A posição a mais popular entre ursos porque pode ser incorporada como um comércio conservador quando incerto sobre a postura bearish. Long Butterfly - Uma das poucas posições que podem ser introduzidas vantajosamente em uma série de opções de longo prazo. Digite quando, com um mês ou mais para ir, o custo do spread é 10% ou menos de B A (20 por cento se houver uma greve entre A e B). Esta é uma regra de verificar os valores teóricos. Borboleta Curta - Quando o mercado é ou abaixo de A ou acima C e posição é overpriced com um mês ou so esquerda. Ou quando apenas algumas semanas são deixados, o mercado está perto de B, e você espera um movimento iminente em qualquer direção. Borboleta longa do ferro - quando o mercado é abaixo de A ou acima de C ea posição underpriced é com um mês ou assim deixado. Ou quando apenas algumas semanas são deixadas, o mercado está perto de B, e você espera um movimento de fuga iminente em qualquer direção. Curta Borboleta de Ferro - Insira quando o crédito líquido do Short Iron Butterflys é de 80% ou mais de C A, e você antecipa um período prolongado de estabilidade de preços relativa, onde o subjacente estará próximo ao ponto médio do intervalo C A próximo ao vencimento. Esta é uma regra de verificar os valores teóricos. Long Straddle - Se o mercado está perto de A e você espera que ele comece a se mover, mas não tem certeza de qual maneira. Especialmente boa posição se o mercado tem sido tranquila, então começa a ziguezague agudamente, sinalizando erupção potencial. Long Strangle - Se o mercado está dentro ou perto (A-B) gama e foi estagnado. Se o mercado explode de qualquer maneira, você ganha dinheiro se o mercado continua a estagnar, você perde menos do que com uma longa straddle. Também é útil se a volatilidade implícita é esperada para aumentar. Short Strangle - Se o mercado está dentro ou perto (A-B) intervalo e, embora ativo, está acalmando. Se o mercado entra na estagnação, você ganha dinheiro se continuar a ser ativo, você tem um risco um pouco menor, em seguida, com um curto straddle. Ratio Call Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de A eo usuário espera um aumento ligeiro a moderado no mercado, mas vê um potencial de sell-off. Um dos spreads de opção mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) por causa do risco de subida. Ratio Put Spread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de B e você espera que o mercado caia ligeiramente para moderadamente, mas ver um potencial de alta acentuada. Um dos spreads de opção mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) por causa do risco de queda. Ratio Put Backspread - Normalmente entrou quando o mercado está perto de A e mostra sinais de atividade crescente, com maior probabilidade de desvantagem (por exemplo, se a última grande mudança foi para cima, seguido de estagnação). Box ou Conversão - Ocasionalmente, um mercado vai sair da linha o suficiente para justificar uma entrada inicial em uma dessas posições. No entanto, eles são mais comumente usados ​​para bloquear tudo ou parte de um portfólio de compra ou venda para criar as pernas em falta da posição. Estas são alternativas ao fechamento de posições a preços possivelmente desfavoráveis. Primary Sidebar Elevar sua negociação Últimos Tweets Você é um aprendiz visual Explore nossa página webinars para tutoriais em vídeo e análises de mercado de nossos corretores: t. co/Yc92vYQsSW Tempo atrás 4 Dias via Buffer 10 Diretrizes para negociação de futuros on-line: t. co/aeDodxfyzL t. co / t7Of3h4psp Tempo atrás 4 Dias via Buffer Bearish no mercado Considere uma estratégia de longo prazo. Heres how - t. co/Knv6IoeFbA Tempo atrás 4 Dias via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. 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O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada em DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. Daniels Trading não garante ou verificar quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou service. Futures Opções de negociação Qualquer hora de crédito recebido Futuros Opções Escrevendo Você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra Estas pessoas são conhecidas como a opção escritores / vendedores . Seu único objetivo é coletar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de hedge e redução de risco. Um escritor de opção tem o exato oposto a ganhar como o comprador de opção. O escritor tem risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prémio da opção menos comissões. Ao escrever opções de futuros nuas seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair posições uma vez que um mercado negocia através de uma área que você percebeu como forte apoio ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção Aqui estão algumas razões: A maioria das opções de futuros expirar sem valor e fora do dinheiro. Portanto, o escritor da opção está coletando o prêmio da opção comprador pago. Há três maneiras de ganhar como um escritor de opção. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode trocar lateralmente e em um canal, ou pode até ir lentamente contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a decadência do tempo. O escritor acredita que o contrato de futuros não atingirá um certo preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isso é conhecido como venda de opção nua. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que vai longo cacau em 850 pode escrever uma 900 preço de exercício opção de compra com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você colete o prêmio da opção de compra se o cacau se estabelecer abaixo de 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você faça um lucro sobre o contrato de futuros real entre 851 e 900. Esta estratégia também reduz sua margem sobre o comércio e deve cacau continuar inferior a 800, você pelo menos cobrar algum prémio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só coletar uma certa quantidade de prémio eo contrato de futuros tem risco ilimitado quanto menor for. Cannon Trading Company Inc. acredita em escrever opções sobre futuros. Mas aconselha contra fazê-lo sem o aconselhamento e experiência de um corretor ou especialista bem informado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros para escrever e não acredito em opções de escrita em futuros como sua única estratégia. Usando a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimá-lo um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando você não deve. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção escrita apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a grande tendência ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use retornos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos. A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros valorizados, em seguida, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não se envolver com apenas a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre pode ficar maior. A linha de fundo é, escolher a direção geral do mercado para se tornar bem sucedido a longo prazo. Também acreditamos em usar paradas baseadas em assentamentos de futuros, não baseadas no valor da opção. Se um mercado se instala acima ou abaixo de uma área que você acreditava que não deveria ea tendência parece ter invertido com base nas cartas, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a compreender os riscos e as recompensas envolvidas, bem como a forma de reagir a determinadas situações, ou seja, se / então negociar cenários. Podemos assistir o seu estilo de escrita de opção ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima. Opção de compra Spreads A maioria das opções de futuros expirar sem valor e fora do dinheiro, portanto, a maioria das pessoas perde quando comprar opções sobre futuros. Cannon Trading acredita que ainda há oportunidade de comprar. Mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos comprar opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como pesca de opções é um grande erro. Consulte as diretrizes sobre nossos mandamentos de negociação antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser analisados ​​para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações mediante solicitação. Cannon Trading Companys Trading Commandments pode ser usado como uma diretriz para ajudá-lo no processo e tomada de decisão de selecionar o mercado certo e opções de futuros para compra. Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e compra de opções de futuros, ao mesmo tempo, conhecido como bull call ou bear colocar spreads. Ratio e spreads calendário também são usados ​​e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos frequentemente: Se o café está negociando em 84, podemos comprar 1 café 100 chamar e escrever 2 135 chamadas com as mesmas datas de validade e 30 dias de tempo até a expiração. Isto seria em antecipação de tendências de café mais alto, mas não acima de 135 em 30 dias. Qua ser coletar a mesma quantidade de prémio que estavam comprando, por isso mesmo se o café continuou menor wed perder nada. Nosso maior lucro seria atingido em 135 com base em opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco wed tomar a diferença entre 135 e 100, que é de 35 pontos e dividi-lo por dois, porque nós vendemos duas chamadas para cada um comprado. Em seguida, adicione os 17,5 pontos a 135 e isso daria o ponto de equilíbrio aproximado com base na expiração da opção. O risco reside se o café sobe dramaticamente ou se estabelece sobre 152.50, baseado na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendário que usamos com frequência seria escrever uma opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: se o café estava negociando em 84 e nós pensamos que os preços poderiam estar indo lentamente mais altamente. Podemos escrever 1 130 chamada de café com menos tempo e comprar 1 café 130 chamar com mais tempo na expectativa de que o mercado vai tendência maior, mas não acima da greve 130 antes das primeiras opções sobre expiração de futuros. Alguns riscos adicionais aqui reside na diferença entre os dois meses de contrato. O objetivo é, se o café comércios mais alto durante o próximo mês, mas não acima do preço de exercício 130, wed recolher o prémio da opção que vendemos, deixando-o expirar sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café sobe mais, mas pode perder algum valor devido ao tempo decaimento se o café não se reúnem o suficiente. Nota: Algumas opções de futuros de comércio com base em futuros diferentes meses do contrato e deve sempre ser considerado em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda vai estar escolhendo a direção do mercado geral correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adequa aos seus parâmetros de risco. A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados de futuros, e quais intervalos de uso. Se você é um operador inexperiente opções usar essas estratégias através do programa de corretor assistido. Para mais informações, consulte o nosso Glossário de Mercado de Futuros de Negociação Online O material contido no Futures Options Trading 101 é de opinião apenas e não garante qualquer lucro. Estes são mercados de risco e apenas capital de risco deve ser utilizado. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Cannon Trading OverviewCommodities: Futuros com Opções Como Negociar Futuros com Opções no Commodities Futures Market Futuros com opções são uma excelente maneira de negociação no mercado de futuros de commodities. É particularmente adequado para iniciantes e novos comerciantes, porque há um menor nível de risco e volatilidade quando comparado com a negociação em contratos de futuros reta. Na verdade, até mesmo muitos comerciantes experientes só negociam opções em vez de futuros. Isso ocorre porque a perda em uma opção isnt limitada ao prémio pago enquanto que a perda em um contrato de futuros é ilimitada. Uma opção é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um contrato de futuros a um preço de exercício nomeado e você pode fazer uma aposta sobre se os preços vão subir ou cair. Se você acredita que o preço subjacente de um contrato de futuros vai subir, você compraria uma opção de compra. Por exemplo, se você espera que o preço do petróleo bruto aumente, você compraria uma opção de compra de petróleo bruto. Da mesma forma, se você espera que o preço subjacente a cair, você compraria uma opção de venda. Se você acredita que o preço dos futuros do café está indo cair, você compraria uma opção do put dos futuros do café. Vamos supor que você espera que os preços dos futuros de ouro a subir nos próximos seis meses de 500,00 por onça a 550,00 por onça. É agora outubro e você compraria assim uma opção de chamada que expira em 1 maio, 2017 com um preço da batida de diga 510.00 por a onça. O prêmio que você paga pela opção dizer 20,00 representaria o custo da transação. No dia 1 de maio, se o preço for de 490,00 por onça, você deixaria a opção expirar e sua perda seria limitada ao prêmio. Se, por outro lado, o preço é 550,00 por onça, você iria exercer a opção e fazer um lucro de 50,00 por onça. Duas estratégias eficazes mas conservadoras Na negociação de futuros com opções são a propagação de chamada de touro eo urso colocar spread. Ambas as estratégias envolvem a compra de um mais perto da opção de dinheiro e vender um adicional fora da opção de dinheiro. O conceito subjacente é que a opção próxima mover-se-á em seu favor mais rapidamente do que a opção mais adicional mover-se-á de encontro a você ea diferença representa seu lucro. A opção adicional serve como um hedge e porque custa menos, melhora a sua rentabilidade. O oposto deste exemplo é chamado spread de crédito e envolve vender o mais perto da opção de dinheiro e comprar o mais distante fora da opção de dinheiro. Aqui o conceito subjacente é que, espero, ambas as opções serão fora do dinheiro quando eles expiram e, portanto, será inútil. Embora possa parecer estranho que você está comprando uma opção fora do dinheiro que você quer não ter nenhum valor, a opção que você compra é puramente para o seguro. A opção que você vende deve render um lucro que seja mais elevado do que a perda na opção que você compra. Outras estratégias que você pode usar dependerá das condições no mercado e da maneira em que ele está negociando. Os spreads da relação referem-se à estratégia de vender dois fora das opções do dinheiro e de comprar um nas opções do dinheiro. Estes podem ser eficazes e rentáveis ​​desde que você é cuidadoso o suficiente para garantir que o mercado não se move muito na direção que você favor. Opção straddles pode ser empregado rentável se você acha que o mercado está pronto para fazer um grande movimento, mas você não tem certeza se o movimento será para cima ou para baixo. Da mesma forma, você empregaria a estratégia oposta de opções estrangula quando você espera que o mercado se mova em uma faixa de preço relativamente estreita. 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Ao usar estratégias de negociação para opções binárias, não há sentimento melhor, como um comerciante, do que uma sessão de negociação de sucesso em que suas estratégias de negociação assinalar todas as caixas de direito. Existem inúmeras estratégias de negociação para opções binárias que foram desenvolvidos nos últimos anos e enquanto nenhuma estratégia de negociação pode garantir uma taxa de sucesso impecável, estratégias de negociação para opções binárias aumentam significativamente a chance de maximizar os lucros. Vamos dar uma olhada em um par de estratégias de negociação abaixo: A Straddle é uma das estratégias de negociação mais comuns, e envolve simultaneamente colocando Call e Put opções sobre o mesmo bem, semelhante à criação de sua própria opção de limite. Vamos usar o EUR / USD como exemplo: Um trader coloca uma opção High / Low Call no par EUR / USD em 1.3045 com um tempo de expiração de 15 minutos. Durante a vida das opções, o mercado move-se no favor dos comerciantes, com os pares que o preço de mercado atual está em 1.3080 (35 pips mais altamente do que a taxa de abertura). O comerciante, em seguida, observa que o EUR / USD é tão alta como ele vai ficar para o resto do dia e coloca imediatamente uma opção de venda. Isso significa que o comerciante agora tem uma opção Call and Put aberta ao mesmo tempo. O par está facilitando sua alta diária ea opção inicial expira. Isso significa que o comerciante fez dois lucros no mesmo ativo, e pode arcar com o risco de uma opção perdedora devido ao lucro da outra. O processo de pensamento por trás desta estratégia é simples e pode ser aplicado a intervalos de tempo diferentes: se um determinado par está experimentando volatilidade, pode-se esperar que a taxa não vai ficar a mesma e vai cair e subir sem quebrar as barreiras de suporte e resistência. Esgrima é outra das estratégias de negociação mais utilizadas e é semelhante a Hedging em outros modos de negociação. Esta é uma das estratégias de negociação preferenciais para os operadores de opções binárias que desejam minimizar sua exposição nos mercados. Um trader coloca uma opção de Call de 30 minutos em USD / JPY em 102.31. Em 102.36, o comerciante não tem certeza se a taxa vai continuar indo mais alto, e coloca uma opção de venda em 102.36 O melhor cenário para o comerciante seria para ambos os comércios para ser rentável, no entanto, mesmo se apenas um comércio é bem sucedido, o Comerciante teria minimizado consideravelmente a perda do outro, com a ajuda de uma das mais populares estratégias de negociação. Opções de negociação pode ser altamente rentável se feito corretamente. Os contratos de opções são escritos em muitos ativos diferentes, incluindo moedas e commodities. Uma maneira é a troca spot desses mercados e a outra maneira é usar opções sobre esses ativos. Várias moedas e commodities como ouro e cobre estão intimamente relacionadas. Você pode usar esta estratégia de negociação de opções quando você encontrar as correlações entre essas moedas e mercadorias fora de sincronia. Por exemplo, a África do Sul é o maior exportador de ouro do mundo. Sua moeda Rand está intimamente correlacionada com os preços do ouro no mercado internacional. Quando você acha que o spread entre os preços do ouro e a RAND é excepcionalmente amplo e fora de seu relacionamento histórico, você pode negociar simultaneamente uma chamada de ouro e uma margem, caso o spread entre RAND e os preços do ouro seja negativo ou vice-versa. Da mesma forma, você pode trocar opções se o spread entre os preços do dólar australiano e ouro se alarga e se torna fora de sincronia com a sua relação histórica. Você também pode negociar opções quando o spread entre o dólar australiano (AUD) eo índice de commodities da Reuters cresce. O Reuters Commodity Index é um índice útil que mostra os preços gerais das commodities. O que você está fazendo é apostar no fato de que a propagação é mais ampla do que os níveis históricos e é esperado para estreitar para baixo para o normal. Já pensou em levar negociação. Muitos comerciante fazê-lo. Você também pode experimentá-lo. Fundos de hedge são o especialista em carry trading. Uma de suas estratégias de negociação popular é carry trading. Você vê que ninguém quer o dinheiro para ficar ocioso sem fazer qualquer retorno. Carry negociação é uma boa maneira de lucrar com o spread de taxa de juros entre duas moedas. Você procura um par de moedas que tem uma moeda que oferece uma taxa de juros muito maior em comparação com o outro. Você compra a moeda de alta taxa de juros e vender a moeda de taxa de juro baixa. O iene japonês (JPY) era uma das moedas as mais populares da venda para muitos carrega comerciantes na última década. Popular transportar pares de moedas de negociação é GBPJPY e NZDJPY. Outra moeda popular é a venda de francos suíços (CHF) e comprar uma moeda de taxa de juro mais elevada. O risco em carry trading é o potencial de uma grande retirada. Agora, você pode evitar o risco destes levantamentos em carry trading por negociação colocar e opções de compra nessas moedas. Um dos populares carry trading pair foi GBPJPY. Muitos comerciantes encontraram grandes levantamentos vendendo JPY e comprando GBP. Como um comerciante, você pode reduzir esse risco por negociação colocar e chamadas sobre estas duas moedas usando análise de spread em suas correlações históricas. Espero que esta informação é útil para você. Para obter informações mais detalhadas sobre os provedores, consulte o painel direito.